Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pragmatic and stylistic aspects of expressions of futurality in professional economic text and their didactic consequences
Mikuláš, Martin ; Pípalová, Renata (vedoucí práce) ; Povolná, Renata (oponent) ; Malá, Markéta (oponent)
Disertační práce mapuje užití prostředků vyjadřujících futuritu v odborném ekonomickém textu (lingvistická část) a didaktické aspekty futurity v procesu osvojování angličtiny jako druhého jazyka u studentů bakalářského studijního programu B 6208 - Ekonomika a management (didaktická část). Vlastní empirické zkušenosti autora i výsledky pre-testů v cílové skupinĕ studentů ukazují, že vyjádření futurity je závažným didaktickým problémem v obecném i specifickém (ekonomickém) kontextu. Výzkum je realizován nejprve v rovinĕ lingvistické. Jako zdroj relevantních dat o užití futura v ekonomickém kontextu (psaný diskurs) vybírá autor sedm reprezentativních monografií určených pro profesionály v ekonomických profesích. Pomocí softwaru pro zpracování korpusu jsou excerpovány případy vybraných prostředků vyjádření futurity (will, shall, be going to, be about to, be on the point of, be (due) to, přítomný čas). Předmĕtné doklady jsou posléze interpretovány z pohledu funkcí, které v ekonomickém textu plní. Nálezy z korpusové studie autor konfrontuje s učebnicemi a gramatickými příručkami užívanými v kurzech angličtiny pro specifické ekonomické účely. Ve dvou empirických studiích realizovaných se studenty ekonomických oborů na třech českých univerzitních institucích jsou pomocí didaktických testů mĕřeny úrovnĕ...
Pragmatic and stylistic aspects of expressions of futurality in professional economic text and their didactic consequences
Mikuláš, Martin ; Pípalová, Renata (vedoucí práce) ; Povolná, Renata (oponent) ; Malá, Markéta (oponent)
Disertační práce mapuje užití prostředků vyjadřujících futuritu v odborném ekonomickém textu (lingvistická část) a didaktické aspekty futurity v procesu osvojování angličtiny jako druhého jazyka u studentů bakalářského studijního programu B 6208 - Ekonomika a management (didaktická část). Vlastní empirické zkušenosti autora i výsledky pre-testů v cílové skupinĕ studentů ukazují, že vyjádření futurity je závažným didaktickým problémem v obecném i specifickém (ekonomickém) kontextu. Výzkum je realizován nejprve v rovinĕ lingvistické. Jako zdroj relevantních dat o užití futura v ekonomickém kontextu (psaný diskurs) vybírá autor sedm reprezentativních monografií určených pro profesionály v ekonomických profesích. Pomocí softwaru pro zpracování korpusu jsou excerpovány případy vybraných prostředků vyjádření futurity (will, shall, be going to, be about to, be on the point of, be (due) to, přítomný čas). Předmĕtné doklady jsou posléze interpretovány z pohledu funkcí, které v ekonomickém textu plní. Nálezy z korpusové studie autor konfrontuje s učebnicemi a gramatickými příručkami užívanými v kurzech angličtiny pro specifické ekonomické účely. Ve dvou empirických studiích realizovaných se studenty ekonomických oborů na třech českých univerzitních institucích jsou pomocí didaktických testů mĕřeny úrovnĕ...
Range-based volatility estimation and forecasting
Benčík, Daniel ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Krištoufek, Ladislav (oponent)
Tato diplomová práce analyzuje nové možnosti v předpovídání denního rozpětí cen (tj. rozdílu nejvyšší a nejnižší denní ceny instrumentu). Hlavním zaměřením naší práce je zkoumání možných zlepšení stávajících modelů používaných pro modelování denního rozpětí. Jmenovitě zkoumáme přínos použití eficientnějších odhadů denní volatility jakožto prediktorů denního rozpětí. Konkrétní odhady volatility zkoumané v této práci zahrnují range-based estimátory (Parkinson, Garman & Klass, Rogers & Satchell, atd.) a realizované míry denní variance (realizovaná variance, realizované rozpětí). Součástí těchto výzkumů je i empirické porovnání eficience jednotlivých range-based estimátorů denní volatility. Dalším směrem výzkumu naší práce je analýza přínosů rozdělení obchodního dne do obchodních session na základě aktivity různých obchodních center (např. asijská, evropská, americká session). V tomto ohledu analyzujeme, zda odhady volatility získané z celodenních dat spolehlivě agregují informace pocházející z různých session. Naší intuicí je, že různé obchodní session přináší odlišné informace díky odlišné hloubce trhu. Předpokládáme, že jednotlivé session poskytují užitečné informace, které jsou v agregované míře denní volatility skryté (nevyužitelné). Dále zkoumáme možnost průběžných aktualizací předpovědí denní...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.